La "boule de coton", c'est sans doute un cocon formé par une larve de parasitoïde qui est sortie de la coccinelle et qui s'est nymphosée en dessous de celle-ci. Il y a notamment Dinocampus coccinellae qui fait ce genre de chose.
Ma présentation + liste des papillons de jour vus dans mon jardin : ici
L'induction par un parasite de comportements anormaux chez son hôte me rappelle une conférence à laquelle j'avais assisté (cf. viewtopic.php?f=9&t=13669).